Estratégias de Negociação de Nível 2 Use o NASDAQ Level 2 para observar o mercado de ações negociadas e a oferta real e os preços solicitados para determinados valores de ações. Esses dados ajudam os comerciantes a tomar decisões informadas sobre pontos de posição de entrada e saída. O sistema de cotação também permite que os comerciantes vejam a atividade, bem como o interesse aberto, comprar ou vender ações. Além disso, a capacidade de ver clusters de preços pode ajudar os comerciantes a alinhar informações técnicas e de mercado para obter melhores resultados. Acompanhe a ação do nível 2 do Machado para ocultar o machado em qualquer estoque. Chamado o machado devido ao tamanho e ao poder exercidos pela atividade dos jogadores institucionais no mercado de um estoque, os comerciantes podem aproveitar o movimento do preço das ações se e quando eles identificam o machado. O machado pode usar diferentes estratégias para confundir o público investidor sobre sua compra real ou vender o apetite dividindo uma quantidade muito grande de ações em blocos menores. Para ganhar dinheiro após o machado, os comerciantes devem entender como vários fabricantes de mercado operam e agem. Os comerciantes discernem diferentes personalidades dos fabricantes de mercado. Se estiver usando uma estratégia de scalper ao seguir o machado, obter o lado direito do comércio é essencial para ganhar dinheiro. Como a informação de Nível 2 flui rapidamente, a capacidade de tomar decisões rápidas é essencial para comprar ou vender antes da troca de oportunidades. Aproveite o Momentum Pegue a onda de impulso, identificando programas institucionais de compra ou venda no Nível 2. Scalpers, cuja intenção específica é capturar pequenos movimentos de preços com velocidade, trabalhe para entrar nessas negociações cedo e fora antes que o momentum pare. Procure por pops curtos de atividade à medida que as grandes instituições trabalham no mercado. Como muitas dessas ordens movem os mercados na direção dos vendedores, a habilidade necessária para discernir se o impulso é significativo cria oportunidades de negociação. Whittle the Middle Aproveitando o spread, a diferença entre o lance de ações e o preço solicitado, requer conhecimentos de execução e informações essenciais do Nível 2. Comprar ao preço da oferta e, em seguida, vender quase que instantaneamente ao preço solicitado, foi o objetivo muitas vezes realizado de muitos Comerciantes antes do preço decimal em 2000. A negociação de um estoque de grande capitalização ativo pode significar menos risco e recompensa sem acesso a um grupo ou rede comercial privado. Essas redes oferecem capital e desempenho compartilhado, ao mesmo tempo que oferecem taxas de comissões super-descontadas para comerciantes. Para contrariar os efeitos das comissões sobre redução de spreads e rentabilidade, grupos comerciais privados como a Paramount Equity Partners oferecem suas comissões de comerciantes de rede tão baixas quanto 0.0002 cêntimos por ação. Capturar o spread de 0,04 em 1.000 ações com este modelo de comissão permite que os comerciantes sofisticados usem o Nível 2 para fazer negócios com menor risco e lucrativo. Guia de comerciantes do dia para entender as citações de nível 2. As citações de nível 2 de compreensão completa são vitais para o dia de negociação bem sucedido. Muitos comerciantes novatos são intimidados pela multiplicidade de informações que lhes são apresentadas em uma janela de nível 2. O fluxo interminável de números e citações em constante mudança pode ser bastante assustador e fazer manter parece um esforço na futilidade. Há esperança, no entanto, como é muito simples e fácil de entender. Simplificando, uma janela de nível 2 é dividida em duas seções: o lance e o lado da pergunta. As ofertas, que estão localizadas à esquerda, mostram o número total de ações que os compradores desejam comprar ao preço correspondente. O lado do lance está organizado em ordem decrescente, com os lances mais altos nas lances superiores e inferiores seguindo abaixo. O lado da pergunta, localizado à direita, mostra o número total de ações que os vendedores desejam vender aos preços correspondentes. O lado do pedido é organizado em ordem crescente com o mínimo pedido no topo com preços mais altos abaixo. Abaixo está um exemplo de uma janela de nível 2 padrão. VÍDEO DE CITAÇÕES DE NÍVEL 2 Antes de avançar, é melhor usar uma história simples como exemplo. Seu vizinho, Michael, tem um grupo de carros que deseja vender por 20 mil peças. Seu amigo Greg quer comprar um carro por 19.500. Seu primo Steve pensa que os carros são uma pechincha e quer comprar 4 deles em 19.750 cada. Seu pai, James, acha que os carros podem ser re-vendidos por um lucro maior em um ano e estarão dispostos a comprar oito, mas não pagará mais de 19 mil por peça. Uma janela de cotação de nível 2 para este cenário será assim: é importante entender que um comércio só ocorrerá quando um comprador e um vendedor tiverem restrições de preços idênticas. Para ilustrar isso, Amanda, que vive a um quarteirão de distância, precisa desesperadamente de dinheiro e tem um carro idêntico para vender. Ao ver as citações do nível 2, ela sabe que há um pedido para comprar em 19.750 e está disposto a vender a esse preço. Assim, a Amanda irá adicioná-la ao nível 2, que será refletido como tal: agora que Steve e Amanda têm um preço mutuamente acordado, uma transação ocorrerá e a caixa do nível 2 refletirá a instância em conformidade. A venda está a decorrer às 10h30, facilitada pelo Bank of Awesome. Steve comprou um carro e ainda tem uma ordem aberta para três carros adicionais. Desde que a ordem de Amandas foi preenchida, ela agora é removida da caixa de nível 2. Toda vez que ocorre uma transação, ela é registrada no que é referido como caixa de Time amp Sales, que lista o preço, quantidade, tempo e mercado da transação. Um exemplo é mostrado abaixo. Agora vamos voltar e dissecar uma janela padrão de Nível 2. Esta parte da janela de nível 2 contém informações básicas sobre o estoque (neste caso, o SPDR SampP 500 (NYSE: SPY) ETF). Incluído é o highlow intradiário, o último preço de negociação, o preço de fechamento dos dias de negociação anteriores, o preço de abertura de hoje, a variação de porcentagem atual e o volume total negociado. Esta área mostra o número total de ações que os investidores estão dispostos a comprar aos preços correspondentes. O número de ações é dividido por 100 por simplicidade. Por exemplo, o 6 na parte superior esquerda representa 600 partes. No nosso exemplo de carro anterior, usamos os nomes individuais em nosso Nível 2, mas aqui os nomes são simplesmente cada ECN individual (Rede de Comunicação Eletrônica). Nesta janela de Nível 2, 39 ARCA 114.01 significa que, dentro da rede ARCA, a melhor oferta de investidores é atualmente de 3,900 ações no preço de 114,01. Os ECNs são projetados para facilitar o comércio e combinarão automaticamente compradores e vendedores com os mesmos critérios de preço. Essas ECNs são usadas por ambas as grandes instituições financeiras e investidores individuais que negociam em uma conta de corretagem com desconto. Esta área nos mostra o número total de ações disponíveis para venda a preços determinados. A estrutura é idêntica ao lado do lance. Como exemplo, 388 ARCA 114.03 significa que a rede ARCA possui um total de 38.800 ações para vender em 114.03. Caixa de Vendas de Amplitude de Tempo Condensado Esta caixa é opcional e é adicionada por conveniência. Toda vez que ocorre uma transação, ela é relatada e cada transação é referida como uma impressão. Uma vez que esta é uma versão condensada, cada impressão contém um código com letras que representa um ECN específico. Idêntico ao nosso exemplo, a caixa Time amp Sales apresenta o preço, a quantidade, o tempo e o ECN utilizados em todas as transações. Como existem várias ECN disponíveis, é muito comum que muitas transações ocorram ao mesmo tempo. Uma vez que cada caixa de Nível 2 é atualizada em tempo real, um investidor pode usar esse recurso para determinar melhor a direção de curto prazo de um estoque. Por exemplo, se muitos pedidos estão sendo preenchidos no lado do pedido, isso pode ser uma indicação de que o estoque está indo mais alto, uma vez que os compradores estão clamando para comprar ações disponíveis a preços mais altos. Por outro lado, se as encomendas estão sendo preenchidas de forma consistente no lado do lance, pode ser um sinal de alerta de que o estoque está pronto para cair dado que os vendedores estão dispostos a despejar suas ações a preços mais baixos. Enquanto uma tela de nível 2 pode parecer um pouco complicada no início, é uma entidade relativamente simples. É apenas um mecanismo para combinar compradores e vendedores de forma ordenada. A única coisa que torna um pouco difícil de compreender é a velocidade a que opera, o que apenas leva a se acostumar. Uma vez dominado, a compreensão das janelas de vendas de nível 2 e tempo pode ser ferramentas poderosas em um arsenal de comerciantes e proporcionar uma melhor compreensão da direção potencial do mercado. Copie 2016 Benzinga. Benzinga não fornece conselhos de investimento. Todos os direitos reservados.
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