Fx Options Mtm

Mark To Market - MTM O que é Mark To Market - MTM Mark to market (MTM) é uma medida do valor justo das contas que podem mudar ao longo do tempo, como ativos e passivos. Mark to market visa fornecer uma avaliação realista de uma situação financeira atual das instituições ou da empresa. 2. O ato contábil de registrar o preço ou o valor de uma garantia, carteira ou conta para refletir o seu valor de mercado atual e não o seu valor contábil. 3. Quando o valor liquidativo (NAV) de um fundo mútuo é avaliado com base na avaliação de mercado mais atual. Carregando o jogador. BREAKING DOWN Mark To Market - MTM 1. Problemas podem surgir quando a medição baseada no mercado não reflete com precisão o valor real dos ativos subjacentes. Isso pode ocorrer quando uma empresa é forçada a calcular o preço de venda desses ativos ou passivos durante períodos desfavoráveis ​​ou voláteis, como uma crise financeira. Por exemplo, se a liquidez for baixa ou os investidores tiverem medo, o preço de venda atual de um banco pode ser muito inferior ao valor real. O resultado seria um patrimônio líquido rebaixado. Esta questão foi observada durante a crise financeira de 200809, onde muitos títulos detidos nos balanços dos bancos não podiam ser valorizados de forma eficiente à medida que os mercados desapareceram. Em abril de 2009, no entanto, o Conselho de Normas de Contabilidade Financeira (FASB) votou e aprovou novas diretrizes que permitiriam que a avaliação fosse baseada em um preço que seria recebido em um mercado ordenado e não como uma liquidação forçada. A partir do primeiro trimestre de 2009. 2. Isso é feito na maioria das vezes em contas de futuros para garantir que os requisitos de margem sejam atendidos. Se o valor de mercado atual fizer com que a conta de margem caia abaixo do nível exigido, o comerciante será confrontado com uma chamada de margem. 3. Os fundos mútuos são marcados ao mercado diariamente no fechamento do mercado para que os investidores tenham uma idéia dos fundos do NAV. Estou comparando as avaliações de mark-to-market (MtM) de dois sistemas de risco, em relação às Opções FX . A minha pergunta é: posso quantificar a diferença na MtM, dado o seguinte: AUDJPY, MTM USD 461,000, Implied Vol. 11,88, Vega USD 82,000, Taxa de adiantamento 97,29 e USD Delta -15,300,000 AUDJPY, MTM USD 406,000, Implied Vol. 12.14, Vega USD 77.000, Taxa de adiantamento 97.81 e USD Delta -13.600.000 Assumindo que ambos os sistemas usam Black Scholes, como posso quantificar a diferença em MtM (em USD), que é de US $ 55.000, atribuindo-o a: Diferença de Volatilidade Implícita e Diferença em Forward Taxas eu tentei fazer isso e ainda estou com uma pequena diferença - é possível quantificar isso também solicitado 16 de fevereiro 15 às 11:21